Уже не раз говорилось о том, что успех в торговле обусловлен не столько алгоритмом используемой стратегии, сколько умением трейдера минимизировать убытки. Несмотря на это, большинство торговцев склонны искать некий «Грааль», сулящий множество профитных сделок.
Но часто бывает так, что две или три отрицательные позиции сводят всю прибыль на «нет» только потому, что трейдер не соблюдает правила мани-менеджмента и не умеет минимизировать риски. Среди систем, позволяющих застраховать себя от неудачи на Forex, можно назвать стратегию Парный трейдинг .
В приведенном выше случае пара 29 января составляет ровно два стандартных отклонения ниже среднего за последние 30 дней. Учитывая высокую корреляцию между двумя инструментами, это сигнал для покупки инструмента А и продажи коротких инструментов. Коэффициент тока между А и В составляет ровно два стандартных отклонения ниже среднего для обоих приборов.
После объединения инструментов пара может рассматриваться как инструмент, к которому также могут применяться методы, используемые в техническом анализе. Индикатор полосы Боллинджера также полезен при таком типе анализа. При торговле парами нельзя игнорировать фундаментальные факторы. Кроме того, следует учитывать и ответы на новости. Хорошо избегать открытия позиций перед важными новостями, которые могут влиять на более чем один инструмент, например, заявления центрального банка и результаты судебного заседания.
Эта торговая система является универсальной для всех финансовых рынков, именно поэтому познакомиться с ней не мешало бы каждому трейдеру. Основа парного трейдинга была разработана много лет назад и использовалась, как правило, банками, хедж-фондами и крупными инвесторами.
Не секрет, что эти рыночные игроки очень хорошо умеют минимизировать свои убытки. Широкому кругу трейдеров метод стал доступен только благодаря появлению Интернета.
Суть стратегии Парный трейдинг
Система Парный трейдинг основана на одновременной торговле двумя валютными инструментами, причём сделки по ним открываются разнонаправленные. Делается это для того, чтобы подстраховаться. Если итог торговли по одной паре будет убыточным, то работа по второму активу будет прибыльной.
Поскольку короткие короткие продажи пока не разрешены на болгарском рынке акций, торговля парами не применима на данный момент на болгарской бирже. Однако это не означает, что болгарские инвесторы не могут применять этот тип стратегии на внешних рынках. Большинство инвестиционных фирм предлагают так называемые контракты разницы, благодаря которым длинные и короткие позиции могут быть открыты практически во всех фондовых и биржевых торгах на мировых биржах.
Акции компаний в том же или подобном секторе являются хорошими кандидатами для торговли парами. Из-за сходства предлагаемых товаров и услуг мы можем ожидать, что эти компании будут иметь высокую корреляцию друг с другом. Однако «парная торговля» может сочетать не только акции с акциями, но и акции и индексы. Это еще более интуитивно, так как ожидается, что индексы будут меняться в зависимости от средней доли элементов, составляющих индекс.
Казалось бы, всё просто, однако это не так. Главная сложность состоит в выборе подходящих валютных инструментов. Это не происходит случайным образом, совсем наоборот, применяться могут только пары, отвечающие определённому условию. Что это за условие?
При работе с отложенными ордерами важно удалять их, когда цена идёт в нужном нам направлении. Размер тейк-профита также определить непросто, поэтому для выхода из позиции рекомендуется отслеживать графики обеих валютных пар. Как только они пересекутся, сделки следует закрывать.
Как видно, стратегия Парный трейдинг относительно проста, но при этом она даёт потрясающие результаты на практике. В принципе, для торговли подойдут любые таймфреймы, но стоит помнить, что на старших ТФ гораздо меньше рыночного шума , следовательно, значительно уменьшается вероятность появления ложных сигналов.
Сопряжение является чрезвычайно привлекательным и часто используемым методом в больших фондах и может приносить хорошие результаты в хорошую производительность. Его привлекательность обусловлена тем, что она работает одинаково хорошо на медвежьем и бычьем рынке, а также на том, что это сложный метод, который использует как фундаментальные принципы инвестиционного, так и технического. Трейдеры, использующие эту стратегию, используют кратковременную неэффективность рынка.
Цена одной валюты постоянно меняется. Например, если мы говорим, что доллар США падает, неясно, о чем мы говорим, поскольку оно может подняться против австралийского доллара и упасть против евро. Валютные пары соответствуют отношению соответствующих валют. Первая валюта в паре - это базовая валюта, а вторая валюта - валюта котировки. Евро является базовой валютой по отношению к другим основным мировым валютам. Существуют следующие основные валютные пары.
Сначала работа сразу с двумя валютными парами может показаться слишком сложной, но со временем и отработкой навыка на демо-счёте , она становится такой же обычной, как и при использовании любой другой стратегии.
Несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют .
Как вы, возможно, уже заметили, доллар США присутствует во всех этих парах, поэтому, если валютная пара содержит доллар США, она считается основной. Пары, которые не содержат доллара США, называются крестами или лыжными курортами для беговых лыж. Наиболее активными являются следующие кресты.
Таким образом, давайте рассмотрим самые замечательные события в истории валютных пар. Этот день известен как Черная среда, в которой британцы зафиксировали наибольшее снижение. Основными причинами этого «стерлингового кризиса» считаются участие Великобритании в европейской валютной системе в коридорах с фиксированной процентной ставкой; недавние парламентские выборы; сокращение промышленного производства; усилия Банка Англии сохранить курс паритета для немецкого бренда и резкий отток инвесторов. В то же время, в результате рентабельности, немецкий валютный рынок стал более привлекательным, чем английский рынок.
Что такое парный трейдинг?
Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и . В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.
В целом, спекулянты начали продавать фунты немецким брендам и долларам США. Последствия валютного кризиса были следующими: резкое повышение процентной ставки с 10% до 15%, британское правительство должно было принять девальвацию фунтов и расколоться от Европейской валютной системы. В результате фунт вернулся к плавающему обменному курсу.
Еще одна интересная валютная пара - доллары США против японской йены. Они наиболее активно торгуют во время сессий в Азии. С середины 1980-х годов иена начала резко расти против доллара США. В начале 1990-х годов оживленное экономическое развитие стало застойной экономикой в Японии, увеличивающей безработицу; доходы и заработная плата снизились, а также уровень жизни населения страны.
Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.
Как применять парный трейдинг на практике?
Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA , при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.
В результате котировки на Токийской фондовой бирже рухнули, иена обесценилась, а затем началась новая волна банкротства среди производственных компаний. Это привело к спариванию пары йена-доллар с 115 до одного доллара США до. Глобальный экономический кризис затронул почти все сферы человеческой деятельности.
Финансовый кризис привел к резким изменениям мировых валютных ценностей. Во время кризиса иена выросла в основном против всех других валют. Ни доллар США, ни евро, а иена оказались самым надежным инструментом торговли валютой. Одной из причин такой консолидации может быть то, что торговцам нужно искать убежище на фоне денежного хаоса. Другие специалисты объяснили рост цен на иену, отказываясь торговать с помощью коры. Таким образом, ниже приведены изменения валюты в основных пар иенах.
При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.
Из таблицы видно, что иена укрепляется против доллара США более чем на 18%, против евро на 5% и против фунта на 33%. Среди сильнейших валют доллар США занимает четвертое место. Инвесторы продолжают полагаться на это. Ниже вы найдете список изменений котировок по отношению к доллару.
Приведенные выше данные показывают, что доллар США вырос против евро на 3%, а против фунта - на 2%. По отношению к иене и франку были зарегистрированы сокращения. Евро занимает 12-е место в рейтинге. Отрицательными факторами являются: сокращение ВВП и выпуск крупнейших стран еврозоны, опасения по поводу спада в ЕС, отчеты о стагнации по производству, инфляция и огромные внешние долги Еврозоны, в частности Португалия, Ирландия, Испания и Греция, Также существует опасность отделения евро от последнего.
Преимущества и недостатки парного трейдинга
Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная , и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на . В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или . Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.
На падение евро влияет перевод позиций инвесторов из этой валюты в валюту. В таблице описывается изменение обменных курсов по отношению к евро. Во время финансового кризиса евро отступил против следующих основных валют: доллар США - 3%, иена - 5%, франк - 8% и австралийский доллар - 7%. Из всего вышесказанного можно утверждать, что рынок Форекс, в отличие от товарного рынка и других видов коммерческой деятельности после глобального экономического кризиса, не пострадал, а наоборот, только выиграли.
Многие участники рынка получили большую прибыль во время этого кризиса и оказались неплохими. В ситуации многие люди видят конец кризиса на рынке Форекс. Как часто говорят в Китае: кризис - это не просто потрясение экономики и социальной напряженности, но и благоприятное время для инвестирования и решения многих проблем.
Парный трейдинг – индикаторы корреляции
Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в , необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.
До недавнего времени валютный рынок рассматривался как частная область, котируемая международными банками, валютными биржами, правительствами, крупными учреждениями и очень богатыми частными инвесторами. Тот, кто хотел торговать на валютных рынках, должен был преодолеть основные препятствия, в том числе, например, состав чрезвычайно высокой суммы для счета для торговли или торговли с высокой минимальной суммой. С появлением Интернета все изменилось.
Важные аспекты, которые необходимо решить
Независимо от того, хотите ли вы увеличить доход от своего портфеля или распространить риски на свои активы, инвестирование в валюту является идеальным решением. Ваши глаза и уши, которые вы увидите в мире, вероятно, станут вашей торговой платформой. Что вы должны обратить внимание и какие функции действительно могут помочь вам в вашей торговле?
Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.
Скачать бесплатно индикатор:
«Место, местоположение, местоположение» - популярная мантра брокеров по недвижимости, то же самое относится к торговле на рынках капитала. Вы можете быть самым искушенным бизнесменом в мире и иметь высокие стратегии прибыли, но что, если это не сделает ваши деньги безопасными? Выберите брокерскую деятельность в стране с передовой правовой средой, контролируемой регулятором страны.
Узнайте, может ли ваш провайдер вводить заказы через Интернет и через мобильный телефон. Также важно выяснить, сможет ли ваш брокер связаться с вами в любое время в случае необходимости, днем и ночью. Также будет очень важно, как брокер контролирует торговые ордера. В первом случае все полностью автоматизировано, а команды направляются непосредственно на межбанковский рынок через внутреннюю компьютерную систему. Цена, которую вы видите, - это цена сделки.
Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.
Второй метод требует ручного вмешательства брокера, который проверяет цену транзакции перед выполнением заказа. Вручную обрабатывать заявление, в котором брокер поддерживает вас к ценовому предложению, для которого может быть выполнен транзакция, требует определенного количества времени и может стоить вам денег, потому что цена может перемещаться до того, как транзакция может быть перенесена.
Среди наиболее известных валютных пар следующие. Валютные пары могут вести себя одним из следующих трех способов: они могут усилить, ослабить или показать горизонтальную тенденцию. Если вы можете оценить направление, в котором выдается валютная пара, вы можете добиться значительной прибыли.
После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.
Экзотические валютные пары состоят из самой важной мировой валюты в сочетании с любой валютой, которая не считается основной, которую можно назвать экзотикой, потому что это неликвидная валюта. Многие из них становятся все более популярными. Возможно, вы тоже захотите диверсифицировать свой портфель, торгуя несколькими нескоррелированными парами.
Валютный торговый механизм
Вы сможете торговать с большими объемами денег, не обойдя всю сумму, купленную из ваших собственных средств. Прежде всего, вам необходимо ознакомиться со следующими тремя терминами. Представьте, что вы столкнетесь с проблемой перемещения большого валуна из одного места в другое. Без сомнения, вы могли бы попытаться протолкнуть его голыми руками, но вы можете справиться со своей задачей намного проще, если вы используете инструмент - например, большую палку, которую вы кладете под камень, и используйте ее как рычаг.
Стратегия парного трейдинга
Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.
Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.
В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах . Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.
На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на , прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!
