Введение
Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.
Три типа портфеля. Портфель может быть представлен следующим уравнением. Это многомерное уравнение линейной регрессии с выражением с нулевой константой. Прежде всего, должны быть созданы сопоставимые временные ряды. Ценовые пункты должны быть переведены в депонированную валюту. В этом случае каждый элемент каждого временного ряда должен представлять значение виртуальной прибыли для большого количества соответствующего символа в определенное время. Как правило, в статистических приложениях рекомендуются предварительные ценовые алгоритмы или использование ценовых различий.
Обсуждение торговли
Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.
Целевая функция определяет тип диаграммы портфеля. Функция целевого значения должна предварительно вычисляться для каждой точки. Временные ряды, так что их сумма повторяется с целью выполнения плана функции. Это стандартная статистическая задача. Не требуется подробного понимания работы алгоритма, так как вы можете использовать предварительно созданную библиотеку.
Альтернативой было бы перемещение выражения уравнений в правую сторону, чтобы оно стало целевой функцией, которая имеет отношение -1, в то время как остальные условия оптимизируются, как обычно. В этом случае мы приравниваем корзину инструментов к выбранному инструменту, тем самым генерируя портфель спредов. Он применяет матрицу ковариации инструмента для вычисления вектора коэффициентов, соответствующего гиперплоскости поперечного сечения точечных облаков, с минимальной остаточной дисперсией портфеля.
Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)
Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.
Опять же, вам не нужно подробно разбирать алгоритмы, так как вы можете использовать сборную библиотеку. Иногда во время установки могут возникать проблемы. Примерная функция для расчета цены контракта показана ниже. Мы всегда будем использовать эту функцию в будущем. Он также учитывает префиксы символов и постфиксные данные от некоторых брокеров. Результат конвертируется в целевую валюту. Если мы умножим возвращаемое функциональное значение для суточной цены символа, мы получим цену символа. После добавления всех контрактных цен в портфель, с учетом лотов, мы получаем цену за весь портфель.
Софт для трейдеров, автоматизация торговли
Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.
Свободное общение на Форуме ФорексДеньги
Если через некоторое время мы умножим разницу цен с функциональным значением, мы получим прибыль или убыток, которые были сгенерированы во время этого изменения цены. Следующим шагом будет расчет виртуальной прибыли для всех индивидуальных контрактов на лот. Расчет выполняется в виде двумерного массива, где первое измерение является точечным индексом в вычисленном времени, а второе измерение является символьным индексом.
Сначала мы должны поставить первые цены для всех символов. Затем рассчитывается разность между начальным и конечным значением в каждой точке расчетного интервала и умножается на цену контракта. В цикле мы перемещаемся один раз вправо в интервале времени.
Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.
Бонусы за общение на Форуме ФорексДеньги
Да как бы ни так! Умники арбитража!
Строгое правило соблюдения метки времени используется в приведенном выше примере. Если символ символа для определенной метки времени отсутствует, позиция пропускается и происходит переход к следующему. Управление меткой времени очень важно для предварительной обработки данных, поскольку смещение данных для разных символов может вызвать искажения в портфеле. Данные примера портфеля для трех символов и автономной функции.
Теперь, когда мы создали данные, пришло время отправить его в модель оптимизации. Во-первых, убедитесь, что библиотека включена. Далее, фрагмент кода должен быть определен с учетом элементов модели для каждой модели оптимизации. Сначала рассмотрим примерную модель тренда.
Форум трейдеров ФорексДеньги создан трейдерами для трейдеров, и не предназначен для извлечения прибыли. Однако, общение на Форекс-форуме дает , которые могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума. Бонусы - это подарки, которые вознаграждают профессиональных Форекс-трейдеров за потраченное на нашем форуме время, а начинающим трейдерам позволят попробовать форекс-торговлю на реальном счете без вложения собственных средств.
Какие стратегии предполагает парный трейдинг
Один и тот же фрагмент кода может использоваться для каждой функции. Просто замените содержимое массива модели своей целевой функцией. Пример расчета для функции параболического квадратного корня показан ниже. Кроме того, вертикальное смещение должно выполняться так, чтобы функция в нулевой точке была равна нулю, чтобы гарантировать правильность вычислений.
Вы можете создавать любые функции в зависимости от задачи и настройки торговли. Чем сложнее функция, тем труднее выбрать лучшее решение, так как рынок не обязан следовать этой функции. Здесь функция является только приблизительным значением. Вам не нужна цель для создания спредов и поддержки плоских портфелей. Если, например, вы хотите создать промежуток между двумя корзинами символов, оптимизированная корзина загружается в основную часть матрицы, а справочная корзина служит целевой функцией и загружается в последний столбец матрицы в виде общего числа.
Благодарим вас за выбор Форума ФорексДеньги в качестве места общения!
Что такое парный трейдинг?
(Pairs Trading ) – это нейтральная стратегия, которая основана на поиске корреляции цен между парой финансовых активов. Парный трейдинг позволяет не только диверсифицировать активы, но и вести параллельную торговлю двумя и более активами, идущих в противовес. Стратегия может применяться как на фондовых и товарно-сырьевых, так и на валютных рынках.
Теперь, когда мы получили корневые массивы с оптимальными отношениями через ряд процедур, пришло время преобразовать коэффициенты в лоты. Для этого нам нужна нормализация: масштабирование и округление. Установка требуемого масштаба делает гораздо более удобным. Округление необходимо, чтобы настроить лоты на требования брокера. Иногда также рекомендуется нормализовать общую маржу портфеля, но этот метод имеет серьезные недостатки. Поэтому гораздо более рационально выполнять нормализацию по цене портфеля или волатильности.
Парный трейдинг в опционах
Ниже приведен простой пример алгоритма нормализации по цене портфеля. Здесь цена портфеля корректируется с учетом требований к пропорциям. Значения припоя образуют окончательную структуру портфеля. Положительные лоты соответствуют длинной позиции, а отрицательные лоты представляют короткие позиции. Основываясь на хорошо известной структуре портфеля, мы можем построить график и провести торговые операции с портфелем. Ниже приведен пример структуры портфеля после нормализации.
Впервые парный трейдинг был использован еще в середине прошлого столетия, но до недавнего времени оставался относительной «тайной» профессионалов и был окончательно раскрыт широкой общественности лишь с наступлением эры интернета.
Некоторые присваивают идею зарождения стратегии математикам на Уолл Стритт работавшими на Morgan Stanley & Co . Программисты Джерри Бембергер, Дэвид Шоу и трейдер Нунзио Тартали изучали автоматическую торговлю на основе парного трейдинга и разработали собственную систему, которая принесла 50 млн долларов за первый год работу в 1987. Но в следующие годы их система принесла убыток.
Арбитражные торговые стратегии для форекс
Диаграмма портфеля построена только с близкими ценами и отображается в отдельном окне окна. Чтобы создать диаграмму портфеля, нам нужно вычислить каждую диаграмму так же, как мы ранее рассчитали виртуальные выигрыши для отдельных символов. Но теперь они суммируются, принимая во внимание назначенные партии.
Здесь вы можете проверить пример построения графика портфеля с прикрепленным графиком целевой функции. Здесь квадрат парабола симметрична относительно точки отсчета, когда целевой функции. Рассчитанные интервальные границы отображаются в виде красных пунктирных линий, а график портфеля обычно перемещается вдоль целевой линии функции, внутри и снаружи вычисленных расстояний.
Сразу скажу, что парная торговля - это достаточно сложная схема работы, и не стоит доверять утверждающим, что освоили все ее тонкости.
Суть парного трейдинга
Парный трейдинг основан на связанных активах, которые имеют одинаковые зависимости или основу, к примеру и стоимость акций нефтянных компаний. При падении котировок на конкретный товар стоимость привязанных к ним акций может падать непропорционально, т.е. припадении цены на нефть, по каким то причинам акции нефтяных компаний могут расти в краткосрочном периоде. Именно на таких феноменах строится стратегия парного трейдинга.
Вы можете выполнять технический анализ графиков портфеля, подобно общим диаграммам цен на символы, включая использование скользящих средних, трендовых линий и уровней. Это расширяет способность анализировать и действовать так, что вы можете выбрать структуру портфолио для определенной торговой установки на диаграмме портфеля, На качество настройки торговли влияет структура портфеля, метод оптимизации, целевая функция и выбранный исторический сегмент.
Парный трейдинг на простом примере
Для выбора соответствующего тома необходимо знать волатильность портфеля. Поскольку диаграмма портфеля основана на валюте, вы можете определить диапазон колебаний портфеля и потенциал для прокрутки непосредственно в этой валюте, используя режимы курсора «перекрестие» и «перетащить».
Пример : Существуют акции двух нефтяных компаний, цены на которые практически все время движутся, как нитка с иголкой. Однако в некоторые моменты каждый из этих графиков начинает жить совершенно самостоятельной жизнью. Предполагая, что в ближайшее время взаимосвязь восстановится, трейдер осуществляет одновременно короткую продажу переоцененного актива и приобретает подешевевший.
Торговая система должна основываться на поведении портфеля и статистике установки. До сих пор мы не упоминали тот факт, что поведение портфеля может резко измениться за пределами интервала оптимизации. Боковая тенденция может измениться в тренд, в то время как тренд может превратиться в разворот. Торговая система также должна учитывать, что характеристики портфеля могут меняться со временем. Эта тема обсуждается ниже.
Для большего удобства было бы целесообразно запустить специального эксперта-консультанта, который выполняет всю рутинную работу, включая запрос данных структуры портфеля, подготовку синтетических позиций, отслеживание начального уровня, обеспечение прибыли и ограничение потерь.
Главный риск состоит в том, что корреляция может и не восстановится. В остальных случаях игрок остается с прибылью или как минимум при своих.
Данная стратегия называется нейтральной в связи с тем, что здесь выигрыши и потери не зависят от общего положения дел на рынке.
Иногда приходится формировать не только один, но и несколько портфелей. В простейшем случае он используется для сравнения двух портфелей. Некоторые задачи требуют целого портфеля в одном сегменте истории, что приводит к серии портфелей с определенными шаблонами. Для реализации таких задач алгоритм создания портфеля должен соответствовать конкретному шаблону. Пример реализации такого индикатора можно найти в следующем разделе. Здесь мы опишем только его наиболее важные функции.
Например, нам нужно согласовать массив структуры для хранения данных из нескольких портфелей. Структура организована следующим образом: Символ - массив символов портфеля, лот - массив лотов для символов портфеля, формула - текстовая строка с уравнением портфеля, направление - направление портфеля, атрибут фильтра - фильтра. Использование массива структуры более удобно и разумнее, чем отдельные массивы.
Имея два коррелирующих между собой актива, игрок открывает по одному из них короткую позицию, а по второму – длинную.
Благодаря такому подходу даже в случае крайне неблагоприятной конъюнктуры трейдер минимизирует потери на продолжительной дистанции прибылями на коротких отрезках и наоборот.
Как уже было сказано, для торговли методом парного трейдинга требуется устойчивая корреляция цен между двумя активами. В случае с фондовыми и товарно-сырьевыми рынками она обычно возникает между акциями компаний, работающих в одной отрасли, но это не обязательное условие.
Массив структуры также может быть создан для хранения массивов буфера диаграмм портфолио. Портфолио в наборе варьируется в соответствии с их комбинациями символов. Эти комбинации могут быть определены заранее или сгенерированы в соответствии с определенными правилами. Работа с несколькими портфелями включает в себя несколько этапов, в зависимости от задачи. Рассмотрим следующую последовательность фаз.
Во-первых, отдельные портфели вычисляются в наборе в соответствии с принципами, описанными выше. Для облегчения анализа требуется сочетание портфелей в нулевой точке. Для этого необходимо выбрать точку, в которой все портфели равны нулю. Портфели относительно обратного нулевого уровня также могут быть полезны для упрощения анализа. Падение портфелей увеличивается после того, как лоты перевернуты. Фильтрация портфелей в рамках набора означает выбор лучших портфелей по некоторым критериям. Например, скорость роста, отклонение от нуля, позиция в наборе по сравнению с другими портфелями.
Момент нарушения такой взаимосвязи называется спрэдом.
Корреляция бывает прямой и обратной. В первом случае цена одного актива буквально повторяет все движения цены другого. При обратной корреляции графики выглядят зеркально.
Таким образом, лучшие портфели отбираются и группируются в корзину портфелей или супер портфель. На приведенном ниже рисунке показаны следующие шаги. Для объединения портфелей используется вертикальный сдвиг. Портфель отменяется, если его умножить на -1. Наконец, применяется фильтр. Не следует подробного описания этих алгоритмов, чтобы избежать большого количества обычного кода.
Затем следует образец набора портфелей, построенных в соответствии с вышеприведенными принципами. Вычисленные интервалы времени отображаются как красные пунктирные линии. Здесь мы видим расширение набора портфолио с обеих сторон интервала оптимизации. Нулевая точка находится на левой границе интервала оптимизации, а моменты инверсии - относительно нуля, а приложение фильтра характеризуется фиолетовыми пунктирными линиями. Толстая линия описывает суперпортфолио, состоящее из наиболее активных портфелей и итоговый пробег из нулевой точки.
Как найти коррелирующие акции
Сделать это можно как с помощью фундаментального, так и с помощью технического анализа. Последнее несколько проще. Здесь достаточно изучить историю колебаний нескольких активов для того, чтобы выявить их схожесть.
Для того, чтобы упростить себе задачу, желательно искать ценные бумаги в одной и той же отрасли. В первую очередь, рекомендуется обратить внимание на индексы. К примеру, S&P 500 и Dow Jones Utilities Average достаточно неплохо коррелируют друг с другом. Соответственно, акции всех компаний, которые будут входить в эти индексы, будут также коррелировать в той или иной мере:
Как работать с парой
Здесь представлена пара GM и FORD . Это акции американских производителей авто, и они часто коррелируют между собой. На графике можно видеть кривую соотношения стоимости акций компаний Ford и General Motors за неделю.
Нас интересует положение этой кривой по отношению к линиям отклонения. В частности, белая прямая, которая находится посередине означает среднее соотношение. Желтая и красная являются первым и вторым стандартным отклонением.
Для того, чтобы использовать парный трейдинг, необходимо дождаться момента, когда кривая достигнет первого или второго отклонения. В этой ситуации можно предположить, что в скором времени, акции начнут сближаться друг с другом в цене для достижения баланса (белой линии).
Что касается объема сделки, он должен быть в соотношение 5% в одну акцию и 5% в другую. Естественно, в такой торговле есть и свои определенные риски. Поэтому необходимо определиться с размером ограничительного приказа.
На скриншоте пример парного трейдинга с акциями Coca-Cola и Pepsi.
Парный трейдинг в опционах
Простая стратегия Парного трейдинга
Пожалуй, самой простой стратегией парного трейдинга является вариант поиска коррелирующих инструментов вручную. Как только такие акции обнаружены, необходимо отслеживать расхождения по ним. С помощью истории котировок можно определить, на какое расстояние эти два актива максимально удалялись друг от друга в прошлом. Такая информация может оказаться крайне полезной.
После того, как максимальное значение определено, можно высчитать средний показатель расхождений. С его помощью принимаются основные торговые решения по данной системе. Предположим, что этот показатель составляет 50 пунктов. То есть для большей уверенности следует рассматривать только те варианты, когда цены между активами расходятся между собой на 50 пунктов и выше.
Как только условия входа выполнены, открывается две сделки одновременно. Тот актив, по которому рост цены опережает, продается. Более дешевая акция покупается. Закрытие позиций по этой системе осуществляется вручную, как только цены пересекутся между собой.
С практической точки зрения, такая стратегия Парного трейдинга очень полезна. При относительно невысоких рисках (которые, кстати, можно существенно снизить за счет управления капиталом и рисками), она показывает хорошую доходность.
Единственный момент, на который мы хотели бы обратить внимание – здесь нет четких уровней для входов. Позиции открываются практически на глаз. По тому же принципу осуществляется и закрытие позиций.
Конечно, это далеко не единственная стратегия Парного трейдинга. Есть куда более сложные с различными алгоритмами и формулами. Но в целом, даже такая методика позволяет получать неплохую прибыль от коррелирующих активов.
Заключение
На каждом рынке, будь он валютным, фондовым или товарно-сырьевым, время от времени происходят волнения, которые серьезно бьют по позициям слабых и средних игроков. Если для больших компаний эти форс-мажоры, как правило, являются только крупной неприятностью, то для остальных они могут стать настоящим крахом.
Использование нейтральных стратегий, к которым относится и парный трейдинг, позволяет работать при любых рыночных условиях.
При этом важно помнить о том, что данный метод торговли отнюдь не является каким-то чудо-средством, помогающим всегда получать прибыль. Как бы тщательно ни подбирались пары активов, взаимосвязь между ними может оборваться когда угодно. Обстоятельства, ставшие причиной
того, что спрэд перестанет сходиться, могут быть самыми разными и даже невероятными, поэтому просчитать их до конца нереально. Нужно не только в полной мере осознавать все возможные риски, а и иметь четкий план действий при различных сценариях развития событий.
В остальном, это действительно мощный инструмент, с помощью которого реально достигать впечатляющих результатов. Опытные игроки наверняка найдут немало интересных возможностей при использовании идей парного трейдинга в других торговых стратегиях.
